Похожие презентации:
Побудова економетричної моделі з автокореольо-ваними залишками
1. ЛЕКЦІЯ 7 ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ З АВТОКОРЕОЛЬО-ВАНИМИ ЗАЛИШКАМИ
ЛЕКЦІЯ 7 ПОБУДОВАЕКОНОМЕТРИЧНОЇ
МОДЕЛІ З
АВТОКОРЕОЛЬОВАНИМИ
ЗАЛИШКАМИ
2. План
7.1. Природа і наслідки автокореляції.7.2. Методи визначення автокореляції.
Критерій Дарбіна-Уотсона. Критерій фон
Неймана.
7.3. Коефіцієнти автокореляції та їх
застосування.
7.4. Моделі з автокорельованими залишками.
7.5. Метод оцінювання параметрів Ейткена.
7.6. Метод Кочрена-Оркатта
7.7. Метод перетворення вихідної
інформації. Метод Дарбіна (самостійна
робота).
3. 7.1. Природа і наслідки автокореляції
(7.1)(7.2)
(7.3)
4.
5.
D(uu ' ) I2
u
D(uu ' )
2
u
(7.4)
(7.5)
(7.6)
6. Авторегресійна модель першого порядку
(7.7)7. 7.2. Критерій Дарбіна-Уотсона
Крок 1. Розраховується значення dстатистики(7.8)
8. Крок 2. Задаємо рівень значущості . За таблицею Дарбіна-Уотсона при заданому рівні значущості , кількості факторів m і кількості спостере
Крок 2. Задаємо рівень значущості . Затаблицею Дарбіна-Уотсона при заданому рівні
значущості , кількості факторів m і кількості
спостережень n знаходимо два значення DW1 і
DW2:
9.
10. 7.2. Критерій фон Неймана
(7.9)11.
12. 7.3 Коефіцієнти автокореляції та їх застосування
Нециклічний коефіцієнт автокореляції(7.10)
13.
(7.11)(7.12)
14.
Коефіцієнт циклічної автокореляції(7.13)
15.
(7.14)(7.15)
16. 7.4 Моделі з автокорельованими залишками
1) Ейткена (УМНК);2) перетворення вихідної
інформації;
3) Кочрена-Оркатта;
4) Дарбіна.
17.
(7.15)(7.16)
18. 7.5 Метод оцінювання параметрів Ейткена
(7.17)(7.18)
19.
(7.19)20.
(7.20)(7.21)