презентация

1.

Направление: 38.03.01 Экономика
Профиль: Банковское дело
Выпускная квалификационная работа
на тему
«Кредитные риски Банка: виды, факторы, их обусловливающие и
способы снижения»
Обучающийся: Раева Кристина Сергеевна
Руководитель: Медведева Людмила
Сергеевна

2.

Актуальность и цель работы
Актуальность работы - управление кредитным риском
выступает одной из центральных функций коммерческого
банка, позволяя выявлять и количественно оценивать угрозы,
связанные с предоставлением ссуд
Цель - выявление основ появления кредитного риска
в коммерческом банке и обоснование механизмов его
минимизации

3.

Задачи, объект и предмет
Объект
•ПАО «Банк ПСБ» как конкретный хозяйствующий субъект
Предмет
•особенности организации процессов управления кредитным риском в коммерческих
банках
Задачи
•– выявить и систематизировать ключевые теоретические положения, описывающие
фундаментальные принципы организации управления кредитным риском в практике
функционирования коммерческого банка;
• – дать характеристику ключевых направлений функционирования ПАО «Банк ПСБ»;
• – осуществить всестороннее исследование действующей кредитной политики и практики
банка;
• – выполнить оценивание кредитного риска, присущего деятельности банка ПАО «Банк
ПСБ»;
• – сформулировать и обосновать комплекс практических предложений, направленных на
уменьшение кредитного риска при осуществлении банковских операций ПАО «Банк ПСБ»;
• – изложить аргументацию, подтверждающую результативность осуществления
обозначенных мер.

4.

Характеристика деятельности ПАО «БАНК ПСБ»
ПАО «Банк ПСБ» представляет собой крупное универсальное кредитное учреждение,
располагающее разветвлённой региональной сетью
Изменение, млрд.
руб.
Темп прироста, %
2023 к
2022
2024 к
2023
2023 к
2022
2024 к
2023
Наименование
2022 г,
млрд руб.
2023 г,
млрд
руб.
2024 г,
млрд
руб.
Активы
5386
7479
10126
2093
2647
38,87
35,40
Капитал
439
548
679
109
131
24,93
23,83
Кредиты юридическим лицам
2735
3813
5661
1077
1848
39,38
48,48
Кредиты физическим лицам
1300
2151
2740
851
589
65,44
27,40
Средства юридических лиц
3782
4759
6329
977
1571
25,84
33,00
Средства физических лиц
704
1194
1571
490
377
69,61
31,59

5.

Кредитные продукты ПАО «Банк ПСБ» для клиентов
Потребительски
е кредиты с
суммой до 5 млн
рублей и сроком
до 7 лет
Ставки варьируются в зависимости от
категории заёмщика: для работников
ОПК и военнослужащих — от 8,5%, для
госслужащих и держателей зарплатных
карт — от 9,9%, для пенсионеров — от
9,5%
Ипотечные
кредиты с
суммой до 30
млн рублей и
сроком до 25
лет
Доступны программы с господдержкой,
включая покупку готового жилья и
строительство
Рефинансирова
ние кредитов с
возможностью
снижения
ставки
Для зарплатных клиентов и работников
ОПК доступны льготные условия
Экспресскредиты (напри
мер,
«Турбоденьги»)
С суммой до 100 000 рублей и сроком до
12 месяцев
Продукты для физических лиц
Корпоративные
кредиты
С суммой до 250 млн рублей и сроком до
5 лет. Есть программы для начинающих
компаний и крупных предприятий
Кредиты для
предприятий
ОПК
С особыми условиями, учитывающими
специфику государственного оборонного
заказа (ГОЗ).
Продукты для юридических лиц

6.

Анализ изменения портфеля активов банка
Наименование активных статей
Год
2023,
2024, млрд руб.
млрд
руб.
2022,
млрд
руб.
Изменение, +/2023/2022,
2024/2023,
млрд руб.
млрд руб.
1. Денежные средства
2.Средства кредитных организаций в ЦБ РФ
64
223
146
112
153
267
82
-112
7
155
2.1. обязательные резервы
3. Средства в кредитных организациях
5
25
19
13
23
9
14
-11
4
-5
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль либо убыток
645
694
493
49
-200
5.Чистая ссудная задолженность
6.
Чистые
вложения
в
финансовые
активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
4035
0
5963
11
8401
9
1928
11
2438
-3
7. Чистые вложения в ценные бумаги и иные активы,
оцениваемые по амортизационной стоимости
220
254
494
34
240
8. Требования по текущему налогу на прибыль
0
4
4
4
0
9. Отложенный налоговый актив
10.Основные средства, нематериальные
материальные запасы
15
56
22
110
37
150
7
55
14
40
102
5386
148
7479
110
10126
47
2093
-38
2647
11. Прочие активы
12. Всего активов
активы
и

7.

Выданные кредиты банка
100%
Изменение
1
Кредиты физическим
лицам
3
2
1054
Кредиты
юридическим лицам и
ИП
2313
Межбанковские
кредиты
669
Прочие
Всего кредитный
портфель
2023,
млрд.
руб.
0
4036
4
3534 5636
279
0
95
80%
Прочие
70%
6
1097
1221
-389
1,1
16,6
59,3
5
2151 2670
90%
67,1
60%
519
В%
Показатель
2022,
млрд.
руб.
202
4,
млр 2023/ 2024/20
2022,
23,
д.
млрд.
руб. млрд.
руб.
руб.
4,7
Межбанковские
кредиты
57,3
50%
40%
Кредиты
юридическим лицам
и ИП
30%
Кредиты физическим
лицам
2102
-184
0
0
0
5964 8401
1928
2437
20%
10%
36,1
26,1
31,8
0%
2022
2023
2024

8.

Динамика просроченной задолженности банка
350
+20,73%
300
309,13
+86,6%
256,05
МЛРД РУБЛЕЙ
250
200
150
137,22
100
50
0
2022
2023
2024

9.

Коэффициенты просроченной задолженности банка
Изменение,
п.п,
2023/2022
Изменение,
п.п,
2024/2023
Темп
прироста, в
%,
2023/2022
Темп
прироста, в
%,
202/2023
Показатель
2022
2023
2024
1.Просрочен
ная
задолженность,
млрд. руб.
137,22
256,05
309,13
118,8
53,1
86,60
20,73
4036
5964
8401
1928,0
2436,9
47,77
40,86
3,400
4,293
3,680
0,9
-0,6
26,27
-14,29
0,001
0,003
0,003
0,0
0,0
147,09
-14,15
5
19
23
13,8
4,0
265,13
20,93
2.Задолжен ность
по ссудам, млрд.
руб.
3.КККП
(стр.1/стр2)*100
4. COR (РВПС/Осз)
- РВПС, млрд. руб.

10.

Анализ рискованности портфеля активов банка
Наименование показателя
Год
Изменение, +/2023/2022
2024/2023
2022
2023
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5385,53
7478,65
10125,98
2093,12
2647,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Чистая ссудная задолженность (ЧСЗ) , млрд. руб.
4035,32
5963,34
8400,96
1928,02
2437,62
5. Привлеченные средства банка (П) , млрд. руб.
4946,62
6930,40
9447,12
1983,78
2516,72
6. Доля чистой ссудной задолженности в активах ( КР А)
(стр.4/стр.2)*100
74,93
79,74
82,96
4,81
3,23
7. Доля чистой ссудной задолженности в привлеченных
средствах банка ( КР П) (стр.4/стр.5)*100
81,58
86,05
88,93
4,47
2,88
8. Чисты доходы от операций с ценными бумагами (Дцб) ,
млрд. руб.
0,00
0,00
0,08
0,00
0,08
9. Собственные средства (СС) , млрд. руб.
438,87
548,04
678,80
109,17
130,76
10. Работающие активы банка (АР) , млрд. руб.
4925,46
6935,97
9405,75
2010,51
2469,78
8,91
7,90
7,22
-1,01
-0,68
-
-
-
-
-
1. Доходы от операций с иностранной валютой, млрд. руб.
2. Валюта баланса (А) , млрд. руб.
3. Показатель валютного риска (ВР) (стр. 1 / стр. 2) *100
11. Коэффициент надежности ( К Н) (стр. 14 / стр. 15) *100
12. Мультипликатор уставного капитала ( М УК) (стр.2 /
стр.17)

11.

Анализ исполнения привлеченных ресурсов банка
Год
Наименование показателя
2022
2023
1. Общий объем привлеченных средств ( всего
обязательств), млрд. руб.
4946,62
6930,40
2. Кредитные вложения банка (КВ)
4035,32
3. Эффективность использования банком
привлеченных средств для финансирования
кредитных вложений (ЭПС) (стр.1/стр.2)*100
Изменение, +/2023/2022
2024/2023
9447,12
1983,78
2516,72
5963,34
8400,96
1928,02
2437,62
122,58
116,22
112,45
-6,37
-3,76
4. Чистая прибыль банка (ЧП) , млрд. руб.
98,59
98,23
107,52
-0,36
9,29
5. Рентабельность привлеченных средств( Р пс)
(стр.4/стр.1)*100
1,99
1,42
1,14
-0,58
-0,28
6. Средства кредитных организаций, млрд. руб.
252,88
711,35
1227,53
458,47
516,18
5,11
10,26
12,99
5,15
2,73
24,84
13,43
8,87
-11,41
-4,56
9,82
1,89
0,72
-7,93
-1,17
7. Коэффициент соотношения привлеченных
средств на межбанковском рынке и общей суммы
привлеченных средств( КС СКО ПС)
(стр.6/стр.1)*100
8. Средства в кредитных организациях, млрд.
руб.
9. Коэффициент активности банка на
межбанковском рынке ( КА МБК)
(стр.8/стр.6)*100
2024

12.

Ликвидность кредитного портфеля банка
100%
80%
61,40
60%
71,02
75,78
Прочие активы, в %
40%
Доходные активы, в %
Высоколиквидные активы, в %
20%
38,57
28,95
24,23
0%
2022
-20%
2023
2024

13.

Проблемы в управлении кредитным риском
Проблемные моменты
Негативный эффект
Недостаточная оценка
кредитоспособности заемщиков
Это привело к увеличению числа кредитов, выданных
неплатежеспособным заёмщикам, что повлекло за
собой рост невозвратов и, как следствие, убытки для
банка.
Низкая скорость реакции на
изменения финансового
состояния заемщиков
Промедление с мерами повышает риск убытков банка
из-за финансовых проблем заёмщиков.
Отсутствие интегрированной
системы мониторинга рискфакторов
Это снижает эффективность принятия решений и может
привести к недооценке или переоценке кредитных
рисков

14.

Мероприятия для снижения кредитного риска в банке
Проект
2025-год
2026-год
2027-год
2028-год
2029-год
2025-год
2026-год
2027-год
2028-год
2029-год
2025-год
2026-год
2027-год
2028-год
2029-год
Период
Рентабельность,
окупаемости,
Затраты,
Доходы,
мес. (Общие
(доходызатраты /
затраты)/затраты
млн. руб.
млн. руб.
Доходы в год)
*100), в %
*12
Внедрение искусственного интеллекта для оценки кредитоспособности
6,0
15,0
10,00
5
150,00
6,6
18,0
10,42
4
172,73
7,3
21,6
10,94
4
197,52
8,0
25,9
11,54
4
224,57
8,8
31,1
12,24
3
254,07
Автоматизация мониторинга финансового состояния заемщиков
5,0
9,0
11,25
7
80,00
5,5
11,7
10,38
6
112,73
6,1
15,2
10,05
5
151,40
6,7
19,8
10,03
4
197,11
7,3
25,7
10,24
3
251,14
Интеграция систем мониторинга риск-факторов
4,50
11,00
7,62
5
144,44
4,95
15,40
7,29
4
211,11
5,45
21,56
7,28
3
295,96
5,99
30,18
7,47
2
403,95
6,59
42,26
7,81
2
541,39
Точка
безубыточности,
млн. руб. (затраты /
(доход – затраты) *
доход

15.

Ожидаемый эффект
Показатель
1.Просроченная
млрд. руб.
задолженность,
2.Задолжен ность по ссудам, млрд.
руб.
3.КККП (стр.1/стр2)*100
4. COR (РВПС/Осз)
- РВПС, млрд. руб.
Темп
прироста,
в %, 2025
к 2024
До
мероприятий
После
мероприятий
Изменение,
п.п, 2025 к
2024
309,13
231,85
-77,28
-25,00
8401
10081,2
1680,20
20,00
3,680
2,30
-1,38
-37,51
0,003
0,002
-0,001
-23,95
23
23
-
-

16.

Спасибо за
внимание!